Нарощуючи виграшну позицію — уривок з книги «Обдурені випадковістю» Насіма Талеба

У видавництва «Наш Формат» виходить український переклад книги Насіма Талеба «Обдурені випадковістю. Незрима роль шансу в житті та бізнесі». 

Автор розказує про удачу, а точніше — про те, як вона сприймається в житті й бізнесі. Пишучи в розважальному стилі, Насім Талеб вирішує основні інтелектуальні питання, пов’язані з недооцінюванням впливу випадковості на наше життя.

AIN.UA публікує уривок з другого розділу під назвою «Дивний метод рахування». 

Альтернативні варіанти історії

Почну з простого: про ефективність у будь-якій галузі (військова справа, політика, медицина, інвестиції) можна судити лише за альтернативою (наприклад, якби історія розвивалася по-іншому). Такі заміни розвитку подій називаються альтернативні варіанти історії. Звісно, правильність рішення не може оцінюватися тільки за його результатами, але цю думку озвучують тільки переможені (переможці зазвичай приписують успіх саме правильності свого рішення).

Таку фразу, як «я дотримувався найкращого курсу», говорять політики, що залишають посаду, журналістам, які ще до них дослухаються, розраховуючи на звичне співчутливе «так, ми знаємо», що тільки погіршує стан справ. І, як багато інших простих істин, вона очевидна, але її важко втілити на практиці.

«Російська рулетка»

Незвичайну концепцію альтернативних варіантів історії можна проілюструвати так. Уявімо ексцентричного (і знудженого) олігарха, який пропонує вам 10 мільйонів доларів за те, щоб ви зіграли в «російську рулетку», тобто приставили до скроні дуло револьвера з одним патроном в шестизарядному барабані й натиснули на курок.

Кожен результат можна вважати окремою історією із шести можливих варіантів з однаковою ймовірністю. П’ять з них привели б до збагачення, а один — до некролога з бентежною (але оригінальною) причиною смерті. Проблема в тому, що в реальності можна бачити тільки один варіант історії: переможець із 10 мільйонами доларів викличе захоплення і похвали деяких недоумкуватих журналістів (тих самих, які беззастережно захоплюються мільярдерами зі списку Forbes 500).

Як і майже всі топ-менеджери компаній, з якими я стикався за вісімнадцятирічну кар’єру на Волл-стрит (думаю, вони лише фіксують результати, отримані випадковим чином), громадськість бачить лише зовнішні ознаки достатку без найменшого натяку на розуміння причинового фактора (ми називаємо його генератором). Подумайте про можливість того, що переможець у «російській рулетці» стане прикладом для наслідування серед членів своєї сім’ї, друзів і сусідів.

Хоча інші п’ять варіантів історії залишаються за кадром, розумна і вдумлива людина може легко судити про них. Це вимагає певної глибокодумності й особистої сміливості. З плином часу, якщо дурень продовжить грати в «російську рулетку», небажані варіанти історії його, найімовірніше, наздоженуть. Отже, якщо двадцятип’ятирічний грав би в «російську рулетку», скажімо, раз на рік, у нього було б мало шансів дожити до п’ятдесяти. Однак якщо таких гравців достатньо, скажімо тисячі, то буде кілька — надзвичайно багатих — вижилих (і дуже велике кладовище).

Мушу зізнатися, що приклад з «російською рулеткою» для мене щось більше, ніж просто абстрактний образ. У такій «грі» я втратив друга під час ліванської війни, ми були тоді підлітками. Але є ще дещо. Я виявив, що глибше зацікавився літературою завдяки історії Ґрема Ґріна про флірт із такою грою: це вразило мене навіть сильніше, ніж реальні події, свідком яких я був.

Ґрін розповів, що одного разу в юності спробував розвіяти нудьгу, натиснувши на курок револьвера. Це змусило мене здригнутися від думки, що у мене був як мінімум один шанс із шести залишитися без його книжок.

Розгляньмо приклад незвичного альтернативного рахування: 10 мільйонів доларів, отриманих за гру в «російську рулетку», не мають тієї самої цінності, що 10 мільйонів, зароблених кропіткою і майстерною роботою в зуболікуванні. Гроші однакові, на них можна купити однакову кількість речей. Відмінність лише в тому, що одні більше залежать від випадковості, ніж інші. Для бухгалтера, утім, вони ідентичні, для вашого сусіда — теж. Але в глибині душі я не можу не вважати їх якісно різними.

Ідея такого альтернативного рахування має цікаві умоглядні наслідки, а також піддається опису математичними формулами, як ми побачимо в наступному розділі, присвяченому знайомству з методом Монте-Карло. Зауважте, що таке використання математики є лише ілюстративним, для вироблення інтуїтивного розуміння питання, і не має інтерпретуватися як інженерне завдання.

Інакше кажучи, не треба насправді розраховувати варіанти альтернативної історії й оцінювати їхні якісні характеристики. Математика — це не просто «гра із цифрами», а спосіб мислення. Ми побачимо, що ймовірність має якісний характер.

Можливі світи

Ідеї про альтернативні варіанти історії розглядалися в різних сферах інтелектуального життя, що заслуговує короткого огляду, оскільки всі вони, схоже, зводяться до тієї самої концепції ризику і невизначеності (визначеність — це те, що, найімовірніше, трапиться в найбільшому числі альтернативних варіантів історії, а невизначеність стосується подій, які відбудуться в найменшій кількості варіантів).

• У філософії є цілий пласт праць, що ведуть початок від ідеї Лейбніца про можливі світи. Він вважав, що розум Бога охоплює нескінченну кількість можливих світів, з яких обирається тільки один. Необрані світи є світами можливостей, і той, у якому я дихаю і пишу ці рядки, — лише один з тих, що був реалізований.
• У філософії є розділ логіки, що спеціалізується на цьому предметі: чи зберігається певна властивість у всіх можливих світах, чи лише в одному з них; це використовують також у філософії лінгвістики під назвою семантика можливих світів такі автори, як Сол Кріпке.
• У фізиці інтерпретація множинності світів використовується у квантовій механіці (асоціюється з роботами Г’ю Еверетта 1957 року); передбачається, що Всесвіт галузиться як дерево в кожній вузловій точці, а наш світ — лише один із безлічі. У граничному випадку, коли є кілька реальних можливостей, всесвіт розділяється на кілька світів, відповідно до кількості можливостей. В одному з паралельних світів я — письменник-есеїст, а в іншому — лише прах.
• І, нарешті, економісти також вивчають (можливо, мимоволі) деякі з ідей Лейбніца про можливі «стани природи». Піонерами цього напрямку є Кеннет Ерроу і Жерар Дебре. Цей аналітичний підхід до вивчення економічної невизначеності називається методом «простору станів» — він став наріжним каменем неокласичної економічної теорії та фінансової математики. Його спрощена версія називається «аналіз сценаріїв». Сценарії «що-якщо», використовують, наприклад, щоб прогнозувати обсяги продажу добрива за різних природних умов і різного попиту на цю (пахучу) продукцію.

Ще порочніша рулетка

Реальність значно гірша від «російської рулетки». По-перше, вона посилає фатальну кулю набагато рідше, наче у револьвера сотні або навіть тисячі гнізд замість шести. Після кількох десятків спроб забуваєш про існування кулі, почуття удаваної безпеки притупляє страх.

У моїй книжці ця тема означається проблемою Чорного лебедя і розглядається в розділі 7, бо вона пов’язана з проблемою індукції, яка позбавляє сну окремих мислителів. Вона стосується також проблеми применшення історії, коли гравці, інвестори й особи, які ухвалюють рішення, почуваються так, наче те, що відбувається з іншими, не трапиться з ними.

По-друге, на відміну від добре визначеної й точної гри на кшталт «російської рулетки», де ризики бачить кожен, хто здатен множити й ділити на шість, барабан реальності побачити неможливо. Генератор дуже рідко видно неозброєним оком. Тому люди можуть мимоволі грати в «російську рулетку», називаючи її іншим, «низькоризиковим» іменем.

Ми бачимо нажите багатство, але не бачимо самого процесу, ось чому ризики випадають із поля зору і ми ніколи не задумуємося про тих, хто програв. Гра здається напрочуд простою, і ми безтурботно її продовжуємо. Навіть учені, за всієї їхньої досвідченості в розрахунку ймовірностей, не можуть сказати нічого значущого з приводу шансів, оскільки знання цього залежить від спостереження за «барабаном реальності», а про нього ми загалом нічого не знаємо.

Зрештою, попереджати людей про щось абстрактне — невдячна справа (за визначенням — усе, чого не сталося, є абстрактним). Скажімо, ви займаєтеся бізнесом із захисту інвесторів від малоймо-вірних подій, конструюючи інвестиційні портфелі, захищені від таких напастей (те, чим я зрідка займався). Припустімо, за певний період нічого не трапилося. Деякі інвестори скаржитимуться на марно витрачені гроші; інші навіть спробують змусити вас відчути провину. «Торік ви змарнували мої гроші на страхування; завод не згорів, це були безглузді витрати.

Страхуватися слід тільки від тих подій, які відбуваються». Один інвестор зустрівся зі мною в цілковитій впевненості, що я перепрошуватиму (але не спрацювало). Проте світ не настільки однорідний: є люди (їх дуже мало), які зателефонують вам і подякують за захист від того, чого не трапилося.